Gestion des Risques

Gestion des Risques pour Portefeuilles d’Actifs Alternatifs

eFront Risk Management offre des capacités avancées d’évaluation et de prévision des risques.

Le module de gestion de risques d’eFront ajoute des capacités avancées d’analyse de portefeuille à la plate-forme FrontInvest, qui permettent aux utilisateurs d’évaluer et de prévoir avec une grande précision les différents risques associés à  un portefeuille. Les utilisateurs peuvent conduire des analyses descendantes sophistiquées pour modéliser des stratégies de constitution de portefeuille, ou encore concevoir des portefeuilles synthétiques et utiliser un large éventail de paramètres pour comprendre l’impact de telle ou telle saisie.

Avec le logiciel de gestion de risques, les utilisateurs peuvent :

  • Analyser les risques et la décomposition des retours au niveau du fonds ou de l’actif. Les résultats peuvent être présentés dans différents formats, y compris des représentations graphiques de types diagrammes ou autres.
  • Utiliser des scénarios de stress pour améliorer la compréhension du risque de portefeuille.
  • Conduire une évaluation comparative de chaque proposition d’investissement relativement à un profil de risque déterminé pour comprendre son impact sur le risque global du portefeuille.
  • Utiliser des techniques d’évaluation qualitative et quantitative par score  pour classer les fonds sur la base de différents facteurs tels que la stratégie, la structure juridique et la durée de vie escomptée.
  • Analyser et estimer les flux de trésorerie futurs  en fonction du classement de chacun des fonds examinés pour exploiter des indicateurs tels que la NPV (valeur actualisée nette), la NPV à risque, la TVPI (valeur totale rapportée au capital versé), le IRR (taux de rendement interne) net et la durée.